Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

НРД подвел итоги 2019 года

13 марта 2020
Версия для печати
  • Объем ценных бумаг на хранении достиг 52,67 трлн рублей.
  • Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,8 трлн рублей.
  • Raiffeisen Bank International (Vienna) стал первым иностранным банком-кастодианом, который установил прямой доступ к российскому рынку ценных бумаг, открыв счет иностранного номинального держателя напрямую в российском центральном депозитарии.
  • НРД объявил о готовности принимать и учитывать структурные облигации российских эмитентов, а также обслуживать клиентов в части сопровождения эмиссии и проведения корпоративных действий с ними.
  • НРД начал предоставлять услугу SWIFT gpi.
  • К системе управления обеспечением НРД (СУО НРД) подключился первый субъект Российской Федерации — город Санкт-Петербург.

Услуги центрального депозитария

В 2019 году объем ценных бумаг на хранении достиг 52,67 трлн рублей, увеличившись на 17% в сравнении с 2018 годом (44,97 трлн рублей). Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 17% с 20,1 тыс. в 2018 году до 23,4 тыс. в 2019-м.

Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 23% — с 12,6 тыс. до 15,5 тыс.

В 2019 году НРД продолжил развитие услуги Платформа ЦСУ ИП ПИФ («Платформа ПИФ»), направленной на унификацию взаимодействия брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев/регистраторов на рынке коллективных инвестиций.

Платформа ПИФ интегрирована с программным комплексом QUIK, что открывает клиентам брокеров (номинальных держателей) доступ к рынку коллективных инвестиций. Продукт интересен брокерам, управляющим компаниям и инвесторам в целях проведения операций с инвестиционными паями ПИФ на первичном рынке. В 2019 году к Платформе ПИФ подключилось 8 новых клиентов, в том числе 3 управляющие компании. Участниками платформы стали ВТБ Капитал Управление Инвестициями, УК АО «СОЛИД Менеджмент» и УК УРАЛСИБ.

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось за год на 22% до 4,1 млн. в 2019 году против 3,4 млн. в 2018 году, из них по итогам биржевых торгов — 3,2 млн. в 2019-м (+22%) против 2,6 млн. операций в 2018 году, по внебиржевым операциям — 925 тыс. операций (+20%) против 769 тыс. в 2018 году.

В 2019 году наблюдался рост объемов внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), достигший 9,4 трлн. рублей, что на 17% выше, чем в 2018 г. (8,0 трлн. рублей).

Наблюдалась позитивная динамика роста количества операций клиентов с использованием новых расчетных сервисов типа linked transactions и «Приоритизация инструкций», достигшего к концу 2019 года 27,7 тыс. операций. Этот показатель превышает более чем в 5 раз показатель предыдущего года (5,1 операций в 2018 году).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 62% (1,7 трлн рублей).

В 2019 году было зарегистрировано 10 программ коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 560 млрд. руб. и 43 выпуска коммерческих облигаций общим объемом 14,5 млрд. руб.

В 2019 году с применением сервиса E-voting проведено 19 собраний акционеров, в том числе на нескольких собраниях было обеспечено одновременное использование систем удаленного голосования E-voting (НРД) и системы регистратора, тем самым инвесторам и эмитентам были обеспечены максимально широкие возможности для использования сервиса электронного голосования E-voting НРД. Сервисами электронного голосования E-voting воспользовались: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Ростелеком», ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ПАО Сбербанк, ПАО «Русгидро», ПАО «Газпром нефть», ПАО Московская Биржа. C 2019 года информация об электронном голосовании на собраниях акционеров с помощью сервиса E-voting НРД стала доступна через информационное агентство Cbonds.

В рамках модернизации каналов ЭДО и перехода на WEB-технологии с 30 сентября 2019 года WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг (WEB-кабинет ДКУ) становится основным программным обеспечением, предоставляемым НРД для организации взаимодействия клиента с НРД при получении депозитарно-клиринговых услуг.

В 2019 году НРД объявил о готовности принимать и учитывать структурные облигации российских эмитентов, а также обслуживать клиентов в части сопровождения эмиссии и проведения корпоративных действий с ними.

НРД непрерывно развивает сервисы, ориентированные на работу с иностранными активами и на международных рынках. В 2019 году пользователями сервиса «Индивидуальные счета в ICSD» было 9 клиентов, а общее количество сегрегированных счетов в Euroclear Bank на имя НРД, обеспечивающих обособленный учет ценных бумаг депонента, составило 11. Основным преимуществом является возможность производить расчеты в т.н. режиме «back-to-back», когда фондирование под сделку осуществляется на разницу между приемом и поставкой ценных бумаг. Дополнительными преимуществами является наличие дополнительных сервисов для использования при работе в ICSD (технический неттинг, linked transactions, «Приоритизация инструкций»), что повышает ликвидность и позволяет фондировать сделку прямо перед расчетом, а не заблаговременно.

В рамках активного развития сервисов, интегрированных с глобальной финансовой системой. Raiffeisen Bank International (Vienna) стал первым иностранным банком-кастодианом, который установил прямой доступ к российскому рынку ценных бумаг, открыв счет иностранного номинального держателя напрямую в российском центральном депозитарии. Благодаря этому Банк получил возможность предоставить своим клиентам доступ к широкому спектру российских финансовых инструментов и сервисов НРД.

В 2019 году НРД продолжил активное развитие своей экспертизы в отношении цифровых технологии и использования блокчейна в посттрейдинговых сервисах. В интересах развития национальной инфраструктуры товарного рынка НРД совместно с Россельхозбанком начал пилотирование проекта по цифровизации (токенизации) учета зерна и проведения сделок с этим товаром с использованием технологии блокчейн.

Система управления обеспечением (СУО)

Объемы размещения денежных средств флагманского продукта трехсторонних сервисов НРД — РЕПО Федерального казначейства — в 2019 году составили 19,9 трлн. руб. по сравнению с 17,3 трлн. руб. в 2018 г. Прошедший год характеризовался небольшим снижением структурного профицита ликвидности банковского сектора по сравнению с 2018 г. (среднее значение 3,026 трлн. руб. по сравнению с 3,332 трлн. руб. в 2018 г.) и постепенным снижением процентных ставок. Федеральное казначейство гибко реагировало на конъюнктуру рынка и размещало более трети объема всех денежных средств в РЕПО по плавающим ставкам. Сделки на длинные сроки (свыше 30 дней) составили 75% (118,6 трлн. руб. из 148,5 трлн. руб. общего оборота). Средний срок сделок Федерального казначейства составил 7,41 дня по сравнению с 6,17 днями в 2018 г.

С октября 2019 г. РЕПО Федерального казначейства с СУО НРД стало доступно также на внебиржевом терминале Московской биржи. К январю 2020 года доля сделок на терминале составила более 7% от открытой позиции ФК в операциях РЕПО с тенденцией к быстрому росту.

К системе управления обеспечением НРД (СУО НРД) подключился первый субъект Российской Федерации — город Санкт-Петербург. Пилотный аукцион РЕПО Комитета финансов Санкт-Петербурга прошел 05 июля 2019. В течение 2019 года объем размещения средств составил 87,1 млрд. руб. Использование РЕПО с СУО НРД позволяет субъектам РФ расширить линейку инструментов для размещения свободных средств бюджета, минимизировать риски, возникающие при их размещении на необеспеченные банковские депозиты, допустить к проведению отбора заявок на заключение договоров РЕПО большее количество кредитных организаций и, как следствие, повысить доходность операций по управлению ликвидностью бюджета.

Объем сделок РЕПО с СУО НРД Банка России в 2019 году продолжал снижаться, в том числе из-за наличия на рынке более дешевых денег, чем у «кредитора последней инстанции». Их объем в 2019 году достиг исторического минимума в 216,37 млрд. руб.

Продвижение СУО на внебиржевом рынке позволило увеличить приток объемов междилерского РЕПО с СУО в четыре раза по сравнению с 2018 годом, в декабре средняя открытая позиция достигала более 50 млрд рублей. Реализованный в веб-кабинете СУО обмен электронными подтверждениями по договорам РЕПО с СУО с автоматизацией формирования расчетных инструкций сократил время обработки внебиржевых сделок в бэк-офисах клиентов. Наличие множества источников рыночной цены для оценки обеспечения позволяет использовать в сделках РЕПО более 23 тысяч ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД. Поддержка клиринговой системой НРД опций по изменению ставки РЕПО и замене ценных бумаг позволяют клиентам обслуживать в СУО открытые позиции РЕПО продолжительное время как с фиксированной, так и открытой датой исполнения второй части.

Количество пользователей запущенного в декабре 2018 года сервиса «Единый счет», который позволяет автоматизировать стандартные переводы активов между позициями клиентов в НКЦ и НРД, удвоилось и составило 21. Четверть из них представляет новая категория пользователей услуги — эмитенты. Сервис позволил сократить затраты на фондирование, ускорить движение активов и снизить операционные риски. Клиенты участников клиринга также получили возможность автоматизировать свои переводы денежных средств в периметре Группы «Московская биржа».

Объем клиринговых услуг по DVP за 2019 год показал исторический максимум по количеству сделок, которое выросло на 37% по сравнению с 2018 годом, достигнув 286 тысяч, и по объему сделок, составившему 9,4 трлн. в рублевом эквиваленте. Из них 91% ‒ это операции с неттингом по денежным средствам DVP2.

При этом на операции с валютой пришлось 70% от общего количества сделок. В 2019 г. участники рынка получили возможность использовать в своих бизнес-решениях уточнения в федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», внесенные в конце декабря 2018 г. и выпущенные Банком России в январе 2019 г. разъяснения касательно расчетов по итогам клиринга договоров с ценными бумагами.

К январю 2020 г. была достигнута технологическая и нормативная готовность к расчетам DVP-2, DVP-3 в клиринге НРД в деньгах Банка России, что позволило предложить клиентам НРД современный и безопасный способ расчетов, соответствующий 9 принципу международного стандарта Принципов для инфраструктур финансового рынка.

В планах СУО НРД дальнейшее развитие в направлении обслуживания новых сегментов финансового рынка и предложение новых инфраструктурных сервисов.

Репозитарий

На протяжении 2019 года наблюдалась повышенная активность клиентов Репозитария: количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД, составило порядка 15,2 млн, что на 21% выше результата 2018 года (12,5 млн). Объем зарегистрированных сделок показал рост в 28%, достигнув показателя 558,5 трлн. рублей (годом ранее — 434,8 трлн руб.).

Наибольшее количество сделок было зарегистрировано по следующим типам инструментов:

Инструмент 2019 2018
Внебиржевые сделки РЕПО 13 658 067 11 260 279
Валютный форвард 1 203 009 1 021 926
Валютный своп 205 306 149 543

Топ-3 инструментов по объему сделок (трлн рублей):

Инструмент 2019 2018
Валютный своп 369,1 269,8
Внебиржевые сделки РЕПО 84,4 72,3
Валютный форвард 78,3 65,6

Репозитарий НРД является частью экосистемы «Маркетплейс», создаваемой Банком России совместно с участниками рынка, где будет выполнять функции ключевого элемента — Регистратора финансовых транзакций (РФТ). Задача РФТ — обеспечить гражданам доступ к независимому источнику достоверной информации о приобретенных финансовых продуктах и услугах. Кроме того, запись в РФТ о приобретенном продукте будет иметь статус «золотой»

В IV квартале 2019 года был реализован функционал, позволяющий регистрировать в РФТ все типы финансовых сделок, предусмотренных законопроектом.

НРД начал предоставлять юридическим лицам услугу «Агент по отчетности». Сервис позволяет компаниям предоставлять регулятору в срок информацию по транзакциям, требующим отчетности в рамках действующего репозитарного законодательства.

В 2019 году клиенты Репозитария НРД получили больше контроля над своими сделками благодаря сервису по автоматическому формированию и получению напрямую выписки из реестра договоров Репозитария. Теперь участники сделок могут обладать сводной информацией о договорах, отчётах и генеральных соглашениях, зарегистрированных в реестре за определённый период времени, минуя контрагентов и не оформляя разовый запрос на предоставление выписки.

В III квартале 2019 года была повышена производительность WEB-кабинета Репозитария. В рамках совершенствования функционала ПО сократилось время запуска приложения, увеличилась скорость работы интерфейса при переходе между разделами, возросли отклик на открытие документов, скорость поиска, фильтрации и синхронизации данных, а автоматическое обновление таблиц новыми данными теперь происходит с интервалом в 3 минуты. В результате доработок скорость работы Web-кабинета Репозитария максимально соответствует лучшим мировым практикам работы Web-приложений: отклик на запрос составляет 4 секунды.

Корпоративные действия (КД)

В 2019 году в НРД был автоматизирован процесс проведения конвертаций российских ценных бумаг, включая переход на электронное взаимодействие с регистраторами и эмитентами и формирование и передачу клиентам итогов проведения КД в соответствии с международными форматами. Был также реализован новый механизм проведения выкупов и досрочных погашений облигаций эмитентом, добавлена возможность проведения расчетов через НРД с подачей инструкции в НРД и блокировкой ценных бумаг.

По иностранным ценным бумагам в 2019 году в НРД внедрен масштабный проект, в результате которого были автоматизированы операции с ценными бумагами и денежными средствами при проведении КД, визуализированы печатные формы и информация об операциях в НРДирект в удобном для клиентов формате, а также реализованы отчеты клиентам о проведении КД в структурированном виде.

За 2019 год было инициировано 4082 собраний владельцев ценных бумаг, 334 КД по выкупу ценных бумаг на сумму 237 млрд руб., и 48 КД, связанных с реализацией преимущественного права, в результате которых было приобретено ценных бумаг на сумму 46 млрд руб.

Всего по российским ценным бумагам в 2019 году было инициировано 16 134 КД, в 2018 году — 15 267. По иностранным ценным бумагам в 2019 году был зарегистрирован существенный рост (27%) инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании — до 32 007 КД, по сравнению с 25 185 КД в 2018 году.

В 2019 году отмечается более низкий объем выплаченных доходов и погашений по ценным бумагам через НРД по сравнению с 2018 годом, что в основном было связано с погашениями и выкупом ряда крупных выпусков облигаций российскими эмитентами, произошедшими в 2018 году. В 2019 объем выплаченных доходов и погашений по российским ценным бумагам составил 16,7 трлн руб., по сравнению с 19,3 трлн руб. в 2018 году. По иностранным ценным бумагам объем выплат составил 0,9 трлн руб., в то время как в 2018 году аналогичный показатель был равен 1,0 трлн руб.

Информационные сервисы

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в 2019 году выросло на 13%, достигнув 606. Количество пользователей показал Ценового Центра составило 180 против 182 в 2018 году.

Ценовой центр НРД — единственный аккредитованный Банком России источник справедливых цен. В настоящее время на ежедневной основе Ценовой центр НРД рассчитывает стоимость более 1350 биржевых облигаций и еврооблигаций российских заемщиков по новым методикам и публикует в справочных целях ценовую информацию по более чем 1900 инструментам. Все оценки справедливой стоимости доступны для автоматизированной загрузки, а с августа 2019 года также для просмотра в интерфейсе Ценового центра.

С мая 2019 года Ценовой центр НРД приступил к ежедневной трансляции справедливых цен облигаций с плавающим потоком платежей (флоатеров). По новой методике оцениваются облигации, выплаты по которым привязаны к индексу потребительских цен, доходности ОФЗ и к RUONIA, в том числе ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. Методика расчета основана на принципах МСФО 13 и учитывает рекомендации Банка России по прогнозированию потоков платежей.

С сентября 2019 года Ценовой центр НРД запустил оценку еврооблигаций российских заемщиков, а также трансляцию уровней оценки по МСФО 13 и доходности облигаций. Прозрачная модель оценки справедливой стоимости еврооблигаций ориентируется на данные внебиржевого рынка, учитывает индивидуальный риск заемщика и использует индексы еврооблигаций Интерфакса.

Решением Банка России от 24 октября 2019 года качество функционирования Ценового центра НРД при определении стоимости еврооблигаций Минфина России признано удовлетворительным.

Осенью 2019 года в партнерстве с Интерфакс и АКРА РМ Ценовой центр НРД подготовил методику оценки облигаций без международных рейтингов. С 13 января 2020 года НРД начал публикацию справедливой стоимости более 300 выпусков облигаций без международных рейтингов.

Расчетно-платежная система

Объем переводов денежных средств в российских рублях снизился на 8% и составил 265,4 трлн. руб. в 2019 году против 288,8 трлн. руб., в 2018 году. Объем переводов денежных средств в иностранной валюте составил 38,3 трлн. руб. в 2019 году против 46,9 трлн. руб. 2018 году (-18%). Общий объем операций в 2019 году по банковским счетам клиентов в российских рублях и иностранной валюте составил 303,6 трлн. рублей.

Количество транзакций клиентов составило 1,2 млн. шт. в 2019 году, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года.

В 2019 году НРД разделил валютные потоки по итогам биржевых торгов на фондовом рынке, что снижает риски задержки рублевых расчетов в случае внештатных ситуаций у иностранных банков-корреспондентов и повышает уровень бесперебойности расчетных услуг НРД.

Также НРД внедрил абсолютную STP-процедуру обработки поступлений на транзитные счета при выплате доходов по ценным бумагам. Благодаря нововведению обработка поручений стала полностью автоматической.

НРД стал пользователем сервиса SWIFT gpi, благодаря которому клиенты получают ряд возможностей в области расчетных услуг: зачисление средств в день платежа, прозрачность комиссий, полную информацию о статусе платежей — где они находятся и на какой стадии исполнения.

НРД начал процедуру подключения к Системе быстрых платежей Банка России (СБП). В будущем платформа будет функционировать в формате C2B. В результате чего брокеры получат возможность использовать СБП при зачислении денежных средств индивидуальных инвесторов на брокерские счета в НРД.

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией и национально значимой платежной системой.

Национальное и Замещающее нумерующее агентство, аккредитованное Локальное операционное подразделение (LOU)

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим международные коды ISIN, CFI и FISN финансовым инструментам. В 2019 году НРД присвоил ISIN, CFI и FISN коды 1592 российским финансовым инструментам и 43 финансовым инструментам стран СНГ.

В мае 2019 года НРД успешно прошел ежегодную переаккредитацию, подтвердив свой статус Локального операционного подразделения (LOU), которое уполномочено присваивать и ежегодно верифицировать коды LEI участников рынка, а также выполнять другой функционал LOU, в том числе принимать на обслуживание коды LEI, переводимые участниками рынка из других LOU, и передавать данные по кодам в международную базу кодов LEI, поддерживаемую глобальным оператором GLEIF. НРД — первая и единственная компания в России и странах СНГ, которая обладает таким статусом.

В качестве LOU НРД обслуживает 29 юрисдикций, среди которых, помимо Российской Федерации, страны СНГ, Западной и Восточной Европы и другие страны мира, участники рынка которых могут обратиться в НРД за присвоением и обслуживанием кодов LEI. По запросам клиентов НРД продолжает расширять список обслуживаемых юрисдикций. В 2019 году НРД присвоил 83 кода LEI, верифицировал 530 кодов LEI.

В 2019 году НРД, отвечая потребностям клиентов из стран СНГ, разработал схему взаимодействия по присвоению и дальнейшему обслуживанию кодов LEI через лицензированного GLEIF Регистрационного агента, действующего на территории страны клиента. Работа через Регистрационного агента упростит и ускорит доступ к услугам НРД по присвоению и поддержанию кодов LEI для иностранных участников рынка.

Деятельность НРД в качестве Нумерующего агентства и LOU обеспечивает внедрение международных стандартов кодификации на российском рынке и рынках стран СНГ, что повышает их прозрачность, способствует интеграции в инфраструктуру международного рынка, а также упрощает и оптимизирует операции на финансовом рынке.

Технологические сервисы

НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

В 2019 году к услуге предоставления технического доступа к сервисам SWIFT (сервис-бюро) было подключено 7 новых пользователей, и общее количество пользователей достигло 71. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 27%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 421,5 тыс. сообщений в месяц. В 2019 году к Сервис-бюро SWIFT НРД подключился Московский кредитный банк (МКБ), получив доступ в международную сеть SWIFT с использованием технической инфраструктуры НРД.

НРД начал предоставлять услугу SWIFT gpi. Решение gpi предоставляет возможность ускоренного проведения трансграничных платежей в реальном времени, позволяет отслеживать платежи, а также обеспечивает прозрачность банковских тарифов и обменных курсов. НРД также в будущем планирует предложить своим клиентам доступ к сервису gpi в рамках модели сервис-бюро.

НРД продолжает активное развитие проекта Транзит 2.0, — новой системы для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками, разработанной НРД на основе предыдущей версии — Транзит. До сих пор ее основными пользователями были лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг, обменивающиеся электронными документами друг с другом в процессе депозитарной деятельности и проведения денежных расчетов. Транзит 2.0 значительно расширяет список и возможности пользователей: теперь систему могут использовать корпорации и банки для автоматического обмена платежными и иными документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022.

В 2019 году взаимодействие на платформе НРД Транзит 2.0 начали Газпромбанк и ГК «ДИКСИ» и МКБ и ПАО «НГК Славнефть». Также на базе платформы начал осуществлять расчеты Сбербанк, что позволило банку автоматизировать электронное взаимодействие с корпоративными клиентами через Fintech API, используя платформу НРД Транзит 2.0.

На конец 2019 г. к платформе Транзит 2.0 подключено 15 корпораций и 11 банков, из которых 8 системообразующих.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию