Форматы и структура репозитарных сообщений
Репозитарий НКО АО НРД осуществляет сбор и учет информации о внебиржевых (ОТС) сделках РЕПО, сделках с производными финансовыми инструментами и иных сделках.
Форматы сообщений и спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания, опубликованы в разделе «Документы ЭДО».
Правила оказания репозитарных услуг, Заявление о присоединении к Правилам опубликованы в разделе «Документы / Репозитарная деятельность» на сайте НРД.
Дополнительная информация по форматам сообщений опубликована на специализированном портале репозитария НРД.
Концепция торгового репозитария как элемента инфраструктуры, ответственного за сбор данных о внебиржевых сделках с производными финансовым инструментами, была представлена на саммите G20 в Питтсбурге, США, где странами-участницами саммита было принято решение, что информация о внебиржевых сделках с производными финансовыми инструментами (далее — ПФИ, деривативы) должна предоставляться в торговые репозитарии участниками рынка. Участники саммита, также как и наднациональные организации, такие как Комиссия по финансовой стабильности (Financial Stability Board), обязались внедрить торговые репозитарии на своих финансовых рынках.
Основная функция торгового репозитария: сбор и регистрация информации о всех внебиржевых сделках с ПФИ и предоставление данной информации регуляторам рынка.
В соответствии с требованиями статьи 3 Указания Банка России № 4104-У прочие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны предоставлять информацию о внебиржевых сделках при выполнении любого из следующих условий:
если сумма обязательств из такого договора на дату заключения в рублях или эквиваленте в иностранной валюте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, превышает 1 миллиард рублей;
если сумма обязательств из совокупности таких договоров на конец каждого из трех месяцев подряд (далее — расчетный период) составляет не менее 10 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте, рассчитанного по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета (далее — пороговое значение);
если такие договоры заключены с первого числа месяца, следующего за расчетным периодом, в рамках которого были достигнуты пороговые значения.
Существует два типа участников репозитарных операций:
Клиенты (стороны генерального соглашения / договора);
Информирующие лица.
Юридические лица вправе совмещать функции Клиентов и Информирующих лиц.